Standard Deviation (SD) เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการวัด ความผันผวน (volatility) ของราคาหรือสินทรัพย์ทางการเงิน โดยหลักการแล้ว มันจะบอกคุณว่าราคาของสินทรัพย์มักจะกระจายตัวหรือแตกต่างจาก ค่าเฉลี่ย (mean หรือ average price) มากน้อยเพียงใด

1. Standard Deviation คืออะไร?

Standard Deviation ในบริบทของการเทรดคือ ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicator) ที่ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ตามระดับความผันผวนของตลาด :

• ค่า SD ต่ำ (Low SD) : แสดงถึงช่วงที่ ความผันผวนต่ำ ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย ตลาดอยู่ในช่วงสะสมกำลัง (Consolidation) หรือ Sideways

• ค่า SD สูง (High SD) : แสดงถึงช่วงที่ ความผันผวนสูง ราคาซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกระจายตัวออกห่างจากค่าเฉลี่ย ตลาดอยู่ในช่วงมีแนวโน้ม (Trending) หรือมีความเคลื่อนไหวที่รุนแรง

สูตรการคำนวณ Standard Deviation

σ (ซิกมาตัวเล็ก): คือ Standard Deviation (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของประชากร

∑i=1N​ (ซิกมาตัวใหญ่) : คือ ผลรวม หมายถึงให้บวกค่าทั้งหมดตั้งแต่ i=1 ถึง N

xi ​: คือ แต่ละจุดข้อมูล (แต่ละค่าราคา)

μ (มิว) : คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมดที่กำลังพิจารณา

N : คือ จำนวนจุดข้อมูลทั้งหมดในประชากร

ตัวอย่างการคำนวณ :

สมมติคุณมีชุดข้อมูลราคาหุ้น : 10,12,10,8,10

ค่าเฉลี่ย (μ): (10+12+10+8+10)/5=50/5=10

ผลต่างจากค่าเฉลี่ย (xi​−μ):

10−10=0

12−10=2

10−10=0

8−10=−2

10−10=0

ยกกำลังสองผลต่าง ((xi​−μ)^2) : จะได้ 0, 4, 0, 4, 0

รวมผลลัพธ์: 0+4+0+4+0=8

หารด้วย N (Variance): 8/5=1.6

หารากที่สอง ของ 1.6​ ได้ ≈ 1.26

ดังนั้น Standard Deviation ของชุดข้อมูลนี้คือประมาณ 1.26 ซึ่งหมายความว่าราคาหุ้นโดยเฉลี่ยแล้วจะเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย (10) ประมาณ 1.26 หน่วย

2. ทำไม SD จึงสำคัญสำหรับเทรดเดอร์?

การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement) : SD เป็นมาตรวัดความเสี่ยงหลัก ยิ่งค่า SD สูงเท่าไหร่ การเปลี่ยนแปลงของราคาก็ยิ่งมากเท่านั้น ความเสี่ยงก็ยิ่งสูงขึ้น (แต่ก็มีโอกาสในการทำกำไรสูงขึ้นด้วย)

• การยืนยัน Breakout : เมื่อราคาทะลุออกจากช่วงสะสมกำลัง (Breakout) มักจะมาพร้อมกับการ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของค่า SD ซึ่งช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหว

• ใช้ร่วมกับ Bollinger Bands : SD เป็นพื้นฐานของ Bollinger Bands (BB) โดยที่แบนด์ด้านบนและด้านล่างจะถูกตั้งค่าที่ระยะห่าง X เท่าของ Standard Deviation จากค่าเฉลี่ย (SMA) ซึ่งช่วยในการระบุภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

3. วิธีนำไปใช้ในการเทรด (สำหรับมือใหม่)

• ช่วง SD ต่ำ (ความผันผวนต่ำ):

– เตรียมตัว : ตลาดมักจะตามมาด้วยการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ เทรดเดอร์อาจเตรียมตัวสำหรับการเข้าเทรดทิศทางใหม่ (Breakout)

– ใช้กลยุทธ์ Breakout : รอให้ราคาเคลื่อนไหวออกนอกกรอบสะสมกำลัง และ SD เริ่มสูงขึ้นเป็นสัญญาณเข้า

• ช่วง SD สูง (ความผันผวนสูง):

– เพิ่มความระมัดระวัง: การเคลื่อนไหวของราคาจะรวดเร็วและผันผวนสูง อาจต้องใช้ Stop Loss ที่กว้างขึ้น หรือ ลดขนาดการเทรด (Position Size) ลง

– ใช้กลยุทธ์ตามแนวโน้ม (Trend Following): ในช่วงที่ SD สูงและมีแนวโน้มที่ชัดเจน เทรดเดอร์อาจตามเทรนด์ไปจนกว่าความผันผวนจะลดลง

• การใช้ร่วมกับ Bollinger Bands :

เมื่อแถบ BB บีบแคบ เข้าหากัน (Squueze) แสดงว่า SD ต่ำ ความผันผวนต่ำ เตรียมตัวสำหรับการ Breakout

เมื่อแถบ BB ขยายกว้าง ออกจากกัน แสดงว่า SD สูง ความผันผวนสูง ตลาดกำลังเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อควรจำ : Standard Deviation ไม่ได้บอกทิศทาง ของราคา แต่บอกแค่ ความแรง/ความผันผวน ของการเคลื่อนไหวเท่านั้น เทรดเดอร์ควรรวมเข้ากับเครื่องมืออื่นๆ (เช่น แนวโน้มราคา, Moving Average) เพื่อสร้างกลยุทธ์การเทรดที่สมบูรณ์